历史波幅与引申波幅的对比分析
波动率,有时候也被称为波幅,它反映了一段时间某个投资标的价格的波动幅度,在数学上一般用标准差来计算。当我们用真实数据计算而得的波幅,一般被称为历史波幅。
不过,相比历史波幅,更具有参考价值的其实是来源于期权市场的引伸波幅数据。所谓期权,也就是在约定时间约定价格买入或者卖出某个投资品种的权利凭证,A股的权证其实就是期权的近亲。期权价格一般由溢价率、时间价值和引伸波幅三个属性决定,而引伸波幅反映的就是一个期权价格根据期权定价公式内涵的'预期波动性,这个数值可以说反映了期权投资者对于未来市场波动情况的一个预测。
伴随期权价格的涨涨落落,引伸波幅也会上蹿下跳。为了更好的研究,就有机构推出了波幅指数,来跟踪特定品种期权的波幅变化情况。其中最出名的自然是CBOE(芝加哥期权交易所)2003年推出的VIX指数,这个指数代表S&P 500指数期权的引伸波幅。
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