2017銀行從業資格《風險管理》模擬試題

導語：風險管理是指如何在項目或者企業一個肯定有風險的環境裏把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。大家跟着本站小編一起來看看相關的考試試題吧。

　　判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

1.按照監管機構頒佈的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業銀行的資本充足率不得低於10%。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】按照監管機構頒佈的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業銀行的資本充足率不得低於8%。

2.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基於歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基於歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。

3.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的'戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。

4.市場風險內部模型用於計量市場風險導致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風險計量模型、金融工具估值模型、市場數據構建模型等。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

5.數量指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然後對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然後對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。

6.易變資產是指那些受利率等經濟因素影響較大的資金來源，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】題中所述為易變負債。

7.流動性比率/指標的優點是靜態分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助於理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬於靜態分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。

8.董事會應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執行董事會批准的操作風險管理策略、總體策略及體系。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

9.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，但不能很好的預測潛在損失。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，使得操作風險識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。

10.2012年巴塞爾委員會修訂了《有效銀行監管的核心原則》，要求商業銀行應培育良好的內部控制環境，以保障開展業務時考慮其風險狀況。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

11.與聲譽風險不同的是，戰略風險是一個單維的風險體系。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】與聲譽風險相似，戰略風險也是一種多維的風險。

12.貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

itMonitor模型認為，企業向銀行借款相當於持有一個基於企業資產價值的看漲期權。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用於上市公司的違約概率模型，其核心在於把企業與銀行的借貸關係視為期權買賣關係，企業向銀行借款相當於持有一個基於企業資產價值的看漲期權。

14.為提高董事會風險管理委員會的有效性，風險管理委員會應與銀行的首席風險官、風險管理部門進行正式和非正式的溝通交流。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

15.國別風險存在於授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。