《風險管理》選擇題專項訓練

以下是小編整理的《風險管理》選擇題試題，希望對大家有所幫助

　　單選題

1. 下列關於國家風險暴露的説法，不正確的是( )。

A 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

B 跨境轉移風險產生於一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的`授信業務活動

C 轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意願的債務人，由於政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓於境外而導致的不能按期償還債務的風險

D 商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中

答案:D

2. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等於( )。

A 4.38%

B 6.25%

C 5.00%

D 5.63%

答案:A

3. 在法人客户評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A AltmanZ計分模型

B RiskCalc模型

C Credit Monitor模型

D 死亡率模型

答案:C

4. 違約概率模型能夠直接估計客户的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，並且在此基礎上積累至少( )年的數據。

A 1

B 3

C 5

D 2

答案:C

5. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A 違約客户累計百分比

B 違約客户數量

C 正常客户累計百分比

D 正常客户數量

答案:A

6. 《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。

A 100%

B 75%

C 65%

D 50%

答案:B

7. 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經濟週期的數據。

A 3

B 5

C 7

D 1

答案:C

8. 多種信用風險組合模型被廣泛應用於國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關係模型化，然後通過不斷加入宏觀因素衝擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。

A CreditMetrics模型

B Credit Portfolio View模型

C Credit Risk+模型

D KMV模型

答案:B

9. Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標是( )。

A 流動資產/流動負債

B 流動資產/總資產

C (流動資產-流動負債)/總資產

D 流動負債/總資產

答案:C

10. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨週轉天數為( )。

A 19.8

B 18.0

C 16.0

D 22.5

答案:D

11. 在客户風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬於( )。

A 基本面指標和財務指標