2017銀行從業資格風險管理精選預測試題

風險管理是指如何在項目或者企業一個肯定有風險的環境裏把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。接下來小編為大家編輯整理了2017銀行從業資格風險管理精選預測試題，想了解更多相關內容請關注應屆畢業生考試網!

單選題(1題，0.5分)

若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產生不利影響，這種情形屬幹( )。

A 期權性風險

B 基準風險

C 重新定價風險

D 收益率曲線風險

正確答案：A

期權性風險是一種越來越重要的利率風 險，源於銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權性條款。通常，期權和期權性條款都是在對期權持有者有利時執行。因此，期權性工具因具有不對稱的支付特徵 而給期權出售方帶來的風險，被稱為期權性風險。例如，若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內在經濟價值。

單選題(2題，0.5分)

在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是( )。

A 資本金規模和風險管理水平

B 資本金規模和流動性管理水平

C 盈利能力和流動性管理水平

D 盈利能力和風險管理水平

正確答案：A

課本1.1.3在商業銀行的經營管理 過程中，有兩個至關重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金規模，因為資本金可以吸收商業銀行業務所造成的風險損失，資本充足率較高的商業銀行有能力接 受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業銀行具有更強的競爭力;二是商業銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業銀行承擔風險的潛力，而 其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決於商業銀行的風險管理水平。

單選題(3題，0.5分)

某商業銀行年初貸款損失準備餘額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為( )。

A 1

B 1.2

C 0.9

D 0.7

正確答案：B

課本3.3.2貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%,(5+7)*100%/10=120%。

單選題(4題，0.5分)

目前，我國商業銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。

A 經濟資本

B 監管資本

C 會計資本

D 賬面資本

正確答案：B

以監管資本為基礎計算的資本充足率，是監管部門限制商業銀行過度風險承擔行為、保障市場穩定運行的重要工具。

單選題(5題，0.5分)

商業銀行可以採用流動性比率法來度量和評價自身的流動性狀況。下列關於比率法的描述錯誤的是( )。

A 比率法的前提是將流動性資產和負債進行分類，並對各類資產負債準確計量

B 我國商業銀行法規定，商業銀行的貸款餘額和存款餘額的'比例不得超過75%

C 比率法有助於商業銀行根據和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性

D 商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標

正確答案：C

流動性比率法的優點是簡單實用，有助於理解商業銀行和過去的流動性狀況;缺點是屬於靜態評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

單選題(6題，0.5分)

商業銀行在從事跨國投資和貸款業務過程中，應當特別關注交易對方所在國家的風險狀況。據此，下列做法最不恰當的是( )。

A 分析和評估借款人所在國家的風險狀況

B 對國外借款客户進行正常的信用風險評估

C 將國別風險評估優於交易對方的信用風險評估

D 若所在國家的風險很高，但借入方信用風險很低，則應執行該貸款

正確答案：D

單選題(7題，0.5分)

( )代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協議和各國監管機構的要求，已經成為現代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的重要基石。

A 負債風險管理

B 資產風險管理

C 全面風險管理

D 資產負債風險管理

正確答案：C

單選題(8題，0.5分)

下列哪項不屬於商業銀行代理業務中的操作風險( )。

A 代客理財產品由於市場利率波動而造成損失

B 業務員貪w或截留代理業務手續費

C 客户通過代理收付款進行洗錢活動

D 委託方偽造收付款憑證騙取資金

正確答案：A

課本5.3.3

單選題(9題，0.5分)

商業銀行信用風險監測中，行業經營環境出現惡化的預警指標不包括( )。

A 市場需求出現明顯下降

B 行業產能明顯過剩

C 行業一般企業出現虧損

D 金融危機對行業發展產生影響

正確答案：B

單選題(10題，0.5分)

下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬於操作風險事件的是( )。

A 黑客攻擊造成系統中斷

B 不當言論造成銀行聲譽受損

C 交易員超限額交易

D 信貸人員來經授權調整評級指標

正確答案：C

行業經營風險因素包括：行業整體衰退;出現重大的技術變革，影響到行業的產品和生產技術的改變;經濟環境變化，如經濟蕭條或出現金融危機，對行業發展產生影響;產能明顯過剩;市場需求出現明顯下降;行業出現整體虧損或行業標杆企業出現虧損。

單選題(11題，0.5分)

下列不屬於商業銀行市場風險控制措施的是( )。

A 利用經濟資本配置抵禦可能造成的非預期損失

B 利用金融衍生產品對衝市場風險

C 採用自我評估法評估交易風險和預期損失

D 對總交易頭寸或淨交易頭寸設定限額

正確答案：C

課本4.3.3

單選題(12題，0.5分)

某商業銀行2009年度營業總收入為6億元;2010年度營業總收入為8億元，其中包括銀行賬户出售長期持有債券的淨收益1億元;2011年度營業總收入為5億元，則根據基本指標法，該行2012年應持有的操作風險經濟資本為( )。

A 945萬元

B 9000萬元

C 9450萬元

D 900萬元

正確答案：B

課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元

單選題(13題，0.5分)

商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的( )。

A 非預期損失

B 極端損失

C 違約損失

D 預期損失

正確答案：D

單選題(14題，0.5分)

商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分佈為正態分佈。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。

A 0.25~0.6%

B -0.4%~0.6%

C -0.4%~0.25%

D -0.4%~0.1%

正確答案：B

P(μ-2σ

單選題(15題，0.5分)

對商業銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是( )。

A 以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B 以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C 以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

D 以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

正確答案：B

課本4.1.1重新定價風險也稱期限 錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源於銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內在經濟價值會隨着利率的變動而發生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上 升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨着利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益減少。經濟價值降低。

單選題(16題，0.5分)

如果商業銀行資產分散於負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客户，其資產組合的總體風險一般會( )。

A 不變

B 增加

C 降低

D 負相關

正確答案：C

商業銀行資產分散於負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客户，資產組合總體風險會得到降低。