2017銀行資格考試風險管理重點:業銀行風險管理流程
導語:風險管理是商業銀行管理的另一項重要工作。 關於商業銀行風險管理流程的考試知識點你知道有哪些嗎?跟着本站小編一起來看看吧。
風險管理部門承擔風險識別、計量和監測的重要職責,而各級風險管理委員會承擔風險控制/管理決策的最終責任。
1 風險識別
感知風險和分析風險。感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的'風險因素。
製作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法,備忘錄形式。
(1)專家調查列舉法
(2)資產財務狀況分析法
(3)情景分析法
(4)分解分析法、舉例。
(5)失誤樹分析方法
宏觀方面、中觀方面、微觀方面進行分析
2 風險計量
量化方法如:針對信用風險的RiskMetrics、 CreditMetrics、KMV等模型,針對市場風險的VaR模型,針對操作風險的高級計量法。”)
數據要求真實性、準確性和充足性。注重防範模型風險。
開發風險管理模型的難度,並不是在於這個模型本身有多難。數學和統計知識,並不是建模難度所在,真正難度是,在模型建立之後,數據比較困難。因為數據的積累,數據的準確性和有效性是比較困難的。
高級計量的方法通常伴隨着計量方法的複雜化。
3 風險監測
監控各種可量化的關鍵風險指標;報告風險的評估結果及採取的措施和質量。
4 風險控制
風險控制是對經過識別和計量的風險採取分散、對衝、轉移、規避和補償等措施,進行有效管理和控制的過程。
1.風險控制的目標
(1)風險管理戰略和策略符合經營目標的要求
(2)成本/收益平衡
(3)通過對風險誘因的分析,發現管理中存在的問題,以完善風險管理程序
(4)所有風險管理措施所產生的副作用都能得到合理的安排和處置
2.風險控制架構
(1)基層業務部門配備風險管理專業人員
(2)每個業務領域配備風險管理委員會
(3)最高管理層或風險總監直接領導銀行最高風險管理委員會
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