2016銀行專業資格考試風險管理練習試題

一、單選題 共 52 題

題號: 1

商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。

A、監管資本

B、會計資本

C、 核心資本

D、經濟資本

標準答案：D

題號: 2

在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩衝器作用的是( )。

A、銀行現金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

題號: 3

下列理論中，屬於負債風險管理模式的是( )。

A、真實票據論

B、轉換能力理論

C、存款理論

D、預期收入理論

標準答案：C

題號: 4

( )是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。

A、流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：D

題號: 5

全面風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險並舉，組織流程再造與技術手段創新並舉。

A、流動性風險

B、國家風險

C、法律風險

D、市場風險

標準答案：D

題號: 6

( )並不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險分散

D、風險對衝

標準答案：A

題號: 7

( )是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

標準答案：B

題號: 8

一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，以下敍述錯誤的是：( )。

A、這屬於結算風險的一種

B、這是操作風險的表現

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發信用風險

標準答案：B

題號: 9

已知一種債券的現價是100元，久期是4。5年，當市場連續複合年利率上升50個基點後，上述債券的新價格為( )。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標準答案：C

題號: 10

( )經常是商業銀行破產倒閉的直接原因。

A、操作風險

B、市場風險

C、違約風險

D、流動性風險

標準答案：D

題號: 11

下列理論中，不屬於資產風險管理模式的是( )。

A、轉換能力理論

B、預期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

題號: 12

( )不包括在市場風險中。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

標準答案：C

題號: 13

在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那麼在此銀行遭受損失時首先消耗的是( )。

A、此商業銀行的資本金

B、此商業銀行的負債部分

C、此商業銀行的收入

D、此商業銀行的現金流

標準答案：A

題號: 14

一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期後得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是( )。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標準答案：A

題號: 15

( )是指獲得銀行信用支持的債務人由於種種原因不能或不願遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：A

題號: 16

( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：B

題號: 17

歷史上曾多次發生銀行工作人員違反公司規定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬於( )。

A、法律風險

B、 政策風險

C、 操作風險

D、策略風險

標準答案：C

題號: 18

將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬於( )的風險管理方法。

A、風險對衝

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：B

題號: 19

在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地採取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬於( )的風險管理方法。

A、風險補償

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：C

題號: 20

資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自( )。

A、負債業務

B、資產業務

C、中間業務

D、表外業務

標準答案：B

題號: 21

下列關於銀行資本作用的敍述不正確的是( )。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業務過度擴張

標準答案：B

題號: 22

一家銀行因為大規模投資短期房地產市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：( )。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經營的穩定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險

C、評估此銀行的經營業績應當採用經風險調整的'業績評估方法RAPM

D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

題號: 23

( )是指由於借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、 法律風險

標準答案：B

題號: 24

( )是指銀行掌握的可用於即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：A

題號: 25

同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

題號: 26

在以下商業銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是( )。

A、風險分散

B、風險對衝

C、風險轉移

D、風險規避

標準答案：D

題號: 27

以下屬於《巴塞爾新資本協議》內容的是( )。

A、首次提出了資本充足率監管的國際標準

B、強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風險的資本要求

D、提出合格監管資本的範圍

標準答案：B

題號: 28

在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敍述正確的是( )。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

題號: 29

巴塞爾新資本協議規定國際活躍銀行的資本充足率不得低於( )。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

題號: 30

下列理論中，屬於資產風險管理模式的是( )。

A、銀行券理論

B、資產結構理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

題號: 31

( )不屬於事前風險控制手段。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險補償

D、風險分散

標準答案：C

題號: 32

以下對正態分佈的描述正確的是( )。

A、正態分佈是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分佈

B、整個正態曲線下的面積為1

C、正態分佈既可以描述對稱分佈，也可描述非對稱分佈

D、正態曲線是遞增的

標準答案：B

題號: 33

以下屬於20世紀60年代華爾街的第一次數學革命的金融理論的有( )。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

題號: 34

商業銀行的信貸業務是全面的，而非集中於同一業務，其原因是( )。

A、全面的信貸業務可以轉移系統性風險

B、全面的信貸業務可以分散非系統性風險

C、全面的信貸業務可以獲得規模效應

D、全面的信貸業務可以降低成本

標準答案：B

題號: 35

( )是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。

A、流動性風險

B、戰略風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：B

題號: 36

對大多數商業銀行來説，最顯著的信用風險來源於( )業務。

A、信用擔保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業交易

標準答案：B

題號: 37

巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協議》進行全面修改，並於( )後的資本協議徵求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

題號: 38

一家商業銀行對所有客户的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應採取以下風險管理措施( )。

A、風險分散

B、風險對衝

C、風險規避

D、風險補償

標準答案：D

題號: 39

商業銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

A、不同行業及地域間的貸款可以進行風險對衝

B、通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

C、利用不同行業及地域間企業的低相關性來進行風險分散

D、將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應

標準答案：C

題號: 40

在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬於( )的風險管理方法。

A、風險對衝

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：D